Idėja surengti atskiras varžybas žiemos ir vasaros sporte kilo netrukus po pirmųjų olimpinių žaidynių. Tačiau kurį laiką šias varžybas pakeitė Šiaurės šalių žaidynės, kurios reguliariai vyko Švedijoje. 1928 m. Prasidėjo žiemos olimpinių forumų skaičiavimas, po kurio žaidynės buvo surengtos 21 kartą, o devynių trijų žemynų šalių miestai tapo jų meistrais.
Pirmųjų žiemos žaidynių metu sportininkai net neįtarė, kad dalyvauja olimpinėse žaidynėse. 1924 m. Vasario mėnesį jie susirinko į mažą Prancūzijos miestą Šamonį į Tarptautinę žiemos sporto savaitę, kurią organizavo Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių šeimininkai. Kitais metais Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė reguliariai rengti žiemos žaidynes ir Šamoni mieste vykusias varžybas paskelbė pirmosiomis žiemos olimpinėmis žaidynėmis. Štai kaip amerikietis greitasis čiuožėjas Charlesas Jewtrawas nustebo, kad yra pirmasis čempionas žiemos žaidynių istorijoje.
Antrosios žaidynės jau buvo surengtos pagal visas taisykles - vyko miestų varžybos, o atidarymo ceremonijoje pergalę laimėjusiame Šveicarijos Sankt Moritze uždegta olimpinė liepsna. Prieš olimpinio žaidimo pertrauką, kurią sukėlė Antrasis pasaulinis karas, žiemos žaidynės buvo surengtos Amerikos Leik Plaside (1932 m.) Ir Vokietijos Garmiše-Partenkirchene (1936 m.). Pirmosios pokario žiemos varžybos vėl buvo surengtos Šveicarijos Sankt Moritze (1948 m.), Tačiau kariai Vokietijoje ir Japonijoje pralaimėję sportininkai į jas nebuvo pakviesti.
1956 m. Žiemos olimpinės žaidynės pagaliau pateko į Europos serverį, kurio valstybės visada gauna liūto dalį medalių. 6-osios žaidynės vyko Norvegijos sostinėje Osle. Po 46 metų Norvegijoje vėl vyko žiemos olimpinės žaidynės - 17-osios žaidynės vyko Lilehameryje. Kaip bebūtų keista, iki šiol jokia kita Šiaurės šalis nerengė žiemos olimpinių žaidynių. Bet JAV jie vyko keturis kartus (1932, 1960, 1980, 2002), Prancūzijoje - tris kartus (1924, 1968, 1992). Žaidimai dukart buvo žaidžiami Japonijoje (1972, 1998), Austrijoje (1964, 1976), Kanadoje (1988, 2010) ir Italijoje (1956, 2006). Kartą Jugoslavijoje (1984 m.) Vyko žiemos olimpiečių forumas. 2014 metais Rusija turėtų būti įtraukta į šį sąrašą, gavusi teisę rengti XXII žaidynes, o po ketverių metų - Pietų Korėja, kuri taps XXIII žiemos olimpinių žaidynių šeimininke.
